Методе анализе ризика и њихова процјена

За успјешно функционирање организације важно је исправно приступити рјешавању задатака управљања и планирања рада. Једнако важна ће бити примјена дјелотворних, тачних, релевантних метода анализе ситуације, управљања ризиком. Развио неколико приступа овом проблему. У оквиру предузећа, они обично отварају одељење одговорно за систем управљања ризицима. Подручје тока таквих стручњака је квантитативна, квалитативна процјена фактора, идентификовање узрока, опис стварне ситуације ризика.

Квалитативна анализа ризика

На први поглед, ова метода се чини прилично једноставна, јер припада броју дескриптивних. Главни задатак прикупљања и истраживања података је добијање квантитативног резултата. Истовремено се откривају трошкови посљедица које су изазвали откривени и истражени фактори ризика. Квалитативна аналитика је сажета следећим методама анализе ризика:

• ратинг ратинг;
• стручна процена;
• листу разлога ризика;
• аналогијама.

Експертска процена

Ова метода анализе ризика укључује међусобно повезане математичке операције и логичке закључке, што омогућава стручњаку да формулира исправан закључак о заданом распону проблема. Главни позитивни став ове опције је могућност рада са искусним, компетентним професионалцем. Ово постаје основа за постизање оптималног управне одлуке. Истовремено, експертска метода анализе ризика не ради само са интелектуалним способностима аналитичара, већ и са његовом интуицијом - често је ова компонента најважнија, посебно у кризној ситуацији на тржишту, када је будућност потпуно непредвидива кроз класичне технике прогнозирања чак иу блиској будућности.

При кориштењу ове методе анализе ризика није потребно користити посебне програме, чије су цијене на сувременом тржишту информатичких услуга врло високе. Тачни подаци нису потребни за добијање тачног укупног износа.

Постоје ли неке слабости?

Применом методе анализе ризика од стране позваног стручњака, може се наићи на нетачност информација због субјективности приступа. Прилично је тешко наћи заиста независног професионалца који је у стању да детаљно и квалитативно процени ситуацију.

Да би се постигао ефективан резултат потребно је позваном стручњаку омогућити приступ подацима о пројекту, чија је процјена неопходна. То значи да само требате користити услуге некога тко је заиста поуздан. Истовремено, важно је да особа нема преференције, интересе, посебно финансијске. Описани метод квалитативне анализе ризика је дјелотворан само када се ангажира професионалац који је способан за креативно размишљање и има импресивне залихе знања о тој теми.

Експертска евалуација: класични приступ

Кључне методе анализе и процјене ризика које се тренутно користе у раду стручњака:

• анкете;
• Делпхи технологија;
• спирале, ризичне ситуације;
• СВОТ тестови.

Ратингс Ратингс

Такве методе анализе и процјене ризика укључују позивање стручњака који је у стању да окарактерише познате факторе. Подаци које је формулисао аналитичар сажети су у посебној табели, анализирани и на основу њих формализован систем процена. У класичном смислу, рејтинг је подтип стручне процјене. Истовремено, у последњих неколико година, методе анализе ризика пројекта се развијају прилично активно, а посебно популарне су тзв. Ова опција има бројне кључне карактеристике које вам омогућавају да је одаберете у независну, потпуно развијену групу приступа.

Најједноставнији метод анализе ризика пројекта из категорије рејтинга је да се направи листа на основу ранга. Оцена се формулише по тачкама, најчешће - по систему од пет тачака, мада можете користити скалу од десетак или стотине поена. Процјењујући различите ризике, стручњак им даје своју процјену, фокусирајући се на ниво утицаја на стање компаније у цјелини или на пројекат који се проучава. Овај метод анализе ризика инвестициони пројекти укључује ангажовање неколико експерата, од којих је сваком унапред одређен степен стручности. Према резултатима, формирана је табела која се узима у обзир у планирању и управљању пројектом.

Листа ризичних узрока

Овај метод укључује употребу разних релевантних историјских података. Примена листа ризика, формираних на основу искуства стеченог током рада на прошлим пројектима. Такав метод инвестициона анализа ризици (као и други типови фактора који су опасни за предузеће) примењују се ако је могуће направити аналитичара о инцидентима који су се десили у прошлости. Губици које је претрпело предузеће и фактори ризика који су одиграли своју улогу узимају се у обзир. Сваки нови пројекат компаније вам омогућава да попуните листу узрока ризика новим ставкама, а редовна експанзија претвара листу критичних аспеката у заиста значајан аналитички алат.

Када се користе различите квантитативне, статистичке методе анализе ризика, потребно је схватити да акумулација информација о ситуацијама унутар компаније доводи до повећања количине података које аналитичари узимају у обзир. То се посебно јасно види ако се користи техника анализе ризика користећи листу узрока опасности. Пре или касније, листа може нарасти до веома велике количине, што ће је претворити у неконтролисану.

Узроци ризика: карактеристике методе

Најефикаснија ће бити примена овог метода финансијске анализе ризици у фази идентификације опасности, јер постаје лакше идентификовати негативне ситуације које изазивају потпуни или делимични колапс пројекта. Препоручује се групирати ризике по функцији како би се поједноставило кориштење пописа. Техника је ефикасна као средство ретроспективне анализе, спречавајући повратак на грешке из прошлости.

Према мишљењу многих стручњака, начин утврђивања узрока ризика и састављања пописа је додатна опција, ефективна као једна од мјера комплекса за процјену ситуације. Међутим, сама употреба овог приступа, без додатних истраживања алтернативних начина рјешавања проблема, неће дати; квалитетна, комплетна анализа ситуације неће пружити. То је углавном због тешкоћа у креирању комплетне листе, као и због тумачења сваког од фактора.

Аналогије које помажу против ризика

У оквиру таквог приступа проблему анализе ризика потребно је прво открити сличне, сличне проучаване појаве, системе, објекте. На основу анализе података доступних специјалистима, могуће је израчунати вероватноћу негативног исхода у датим околностима. Истовремено, потребно је узети у обзир и искуство претходних трансакција, пројекте у којима се компанија суочила са неповољним ситуацијама.

Аналогни метод најбоље функционише када предузеће често ради на сличним пројектима. Такви су, на пример, типични за грађевинске компаније. Истовремено, важно је запамтити да је свака нова трансакција, радни пројекат индивидуална, јединствена имплементацијска околина која оставља свој печат на тијеку рада. Због ове варијабилности, немогуће је говорити о апсолутној исправности израде аналогија, и уобичајено је да се на овај начин прибјегава само у случајевима када су друге опције процјене ризика неприхватљиве.

Методе квантитативне анализе ризика

Уобичајено је издвојити следеће основне приступе задатку:

• аналитички;
• пробабилистичка теоријска;
• неконвенционалан.

Први комбинира анализу сценарија и процјену осјетљивости. Друга група је симулацијско моделирање, примјена теорије игара и метода заснована на идеји изградње дрвећа. Трећа група су неуронске мреже, неизразита логика, примењена као део анализе ризика.

Анализа осетљивости

Ова метода истраживања ризика је ефикасна када постоји одређени скуп варијабли, и оне се мијењају једна за другом, узастопно. Тако, у случају 10-постотног прилагођавања једног показатеља, аналитичар прерачунава критерије у цјелини, а затим открива постотак којим се укупна оцјена промијенила у односу на претходну. То нам омогућава да истражимо осетљивост као проценат промене укупне вредности на подешавање вредности индикатора. За процјену ризика, кључни концепт је еластичност промјена параметара. С друге стране, идентификовати ниво осетљивости за све компоненте процене ризика.

Када се сви критеријуми прикупљају у облику процентуалних одговора, можете направити листу сортирањем по индикаторима од највећих до најмањих. Ово помаже да се правилно процене предвиђене вредности и да се утврди која од индикатора има високу осетљивост, а која је средња, ниска. На основу састављене листе, могуће је извући закључак о индикаторима који су најмање повезани са опасном ситуацијом.

Анализа сценарија

Ово је опција предвиђања опасних ситуација која захтијева ангажовање висококвалификованог особља како би се размотриле све могуће (чак иу мањем степену) опције за развој околности. У исто време, предвиђања за сваки пут се израчунавају за главне параметре компаније. Техника се сматра напреднијом, напреднијом верзијом у односу на анализу осјетљивости, јер се са сличном логиком истовремено анализира и комплексно прилагођавање параметара контроле ризика.

У оквиру овог приступа, прво израчунати најнегативнији сценарио, у којем све варијабле нису прилагођене у корист предузећа. Највјероватнија опција се прати, а посљедња се израчунава као најпрофитабилнија за компанију. Према резултатима калкулација, могуће је добити критеријуме учинка, упоредити их са основом, формулисати препоруке за развој. За сценариј, основа је експертска хипотеза о факторима: које је потребно промијенити и колико. Увести ову промјену у прорачун за одређено временско раздобље, израчунати индикаторе и формулирати закључке.

Симулација

Вјерује се да је такав приступ процјени и прогнозирању ризика најпрецизнији, точнији, али захтијева висококвалифициране аналитичаре и значајна улагања радне снаге. Ово је прилично скупа варијанта квантитативне анализе засноване на алаткама математичке статистике. Ниво ризика који је инхерентан менаџерским одлукама, према овој методологији, требало би да се открије користећи специфичне математичке алате развијене на основу теорије мерења. Претпостављена комбинација системски приступи анализа, избор исправне мјерне љествице (зависи од циљева рада), након чега слиједи процјена информација. Затим морате одабрати релевантну методу за идентификацију параметара ризика. Социјална, економска, пробабилистичка процјена прилагођавања ситуације мора се израчунати посебним методама (исправна се бира према ситуацији).

Као скала за ову методу, допуштено је прибјећи ординалном, номиналном, апсолутном, релативном. Специфична опција се бира тако што се процени жељени резултат и колика је количина података са којима аналитичар ради.

Монте Царло метода

Овај приступ идентификацији и процени ризика један је од начина симулационог моделовања и сматра се најпопуларнијим у његовој породици због његове широке применљивости. Она претпоставља статистичке тестове, током којих они формирају математички модел пројекта, без спецификације параметара. Аналитичари одређују расподелу вероватноће значајних индикатора у оквиру пројекта, формулишу односе између њих, на основу којих добијају расподелу трансакционих параметара пројекта. Најпрецизније таква техника за процену компоненте прихода.

Метода Монте Карло обухвата следећи низ акција:

1. Формулација зависности између варијабли и резултата.
2. Избор основних линија.
3. Идентификујте резултирајуће варијабле за сваки од узорака примјењујући унапријед одређени скуп функција.
4. Понављање другог и трећег става.

Метода Монте Карло даје ефективан резултат само поновљеним понављањем циклуса.

Теорија игара

Ово је метода анализе ризика, која се тренутно веома широко користи, а традиционални приступ је „играње са природом“. Аналитичари формирају матрицу плаћања у коју уносим све могуће резултате. Фаза је прилично напорна, захтијева доста времена, а погрешност уписане вриједности се не компензира на било који начин и доводи до погрешног резултата. “Природа” у оквиру ове методе анализе ризика је стварност, објективност, корективно рјешење проблема и његове посљедице. Поред „природе“, сматра се и особа са стратегијом - одређени скуп правила понашања која се примјењују у датој ситуацији.

Стратегија и природно стање у оквиру ове методе анализе ризика међусобно су у интеракцији, а аналитичар, слиједећи ову везу, може доћи до једино исправног рјешења проблема. Важно је квалитетно организовати све могуће односе, да би се на њима формирала матрица два улаза, сви елементи би требали описати резултате примјене стратегије у природном стању. Пуна верзија матрице треба да садржи све могуће опције интеракције. Ова техника није примјењива када аналитичар нема потребну количину информација о могућим могућностима интеракције и исходима на које могу водити. Неисправне вредности уписане у матрицу, као и недостатак потребних слотова у њој, доводе до јаког непредвидивог нарушавања резултата, који се не може елиминисати.